PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с GHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с GHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 9.16%/yr for GHC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у GHC с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 14.41% против 9.16% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

GHC

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.84%
3 года*
24.52%
5 лет*
11.56%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и GHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
GHC
Graham Holdings Company		0.50%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%

Correlation

The correlation between ACGL and GHC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г.

0.24

The correlation between ACGL and GHC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$31.61B

GHC:

$7.29M

EPS

ACGL:

$13.06

GHC:

$90.63

Коэффициент P/E

ACGL:

6.73

GHC:

12.14

Коэффициент PEG

ACGL:

0.15

GHC:

0.14

Коэффициент P/S

ACGL:

1.66

GHC:

0.96

Коэффициент P/B

ACGL:

1.35

GHC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

GHC:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

GHC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

GHC:

$722.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Graham Holdings Company

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с GHC:
GHC с AGMGHC с APYXGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAUGHC с BRK-B

Доходность на риск

ACGL vs. GHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.56

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.95

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.75

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

1.99

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. GHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GHC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ACGL и GHC

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и GHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-67.54%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-19.78%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-19.78%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-20.79%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-62.55%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-7.51%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-19.31%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

7.48%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и GHC

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Graham Holdings Company (GHC) имеют волатильность 5.62% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.64%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.98%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

26.52%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

26.06%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

28.27%

-0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и GHC

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company		0.67%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.36B
0
(ACGL) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACGL and GHC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHC has higher volatility (5.64%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs GHC's -67.54%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и GHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор