Сравнение ACEIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -1.41% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.72% соответственно.
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
VADDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и VADDX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ACEIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ACEIX
VADDX
Сравнение ACEIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.33 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и VADDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и VADDX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности VADDX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.23% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и VADDX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -60.12% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.61% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -21.58% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -39.39% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -7.88% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.04% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.77% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.77% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.70% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 17.17% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 16.27% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 18.53% | -5.69% |