Сравнение ABT с USD
ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ABT returned 10.98%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.98% против 56.23% соответственно.
ABT
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- 9.84%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- -19.65%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.98%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам ABT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -19.65% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ABT and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between ABT and USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. USD — Ранг доходности на риск
ABT
USD
Сравнение ABT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.42 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.81 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и USD
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -88.63% | +42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -31.80% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -64.46% | +24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -77.85% | +38.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -77.85% | +38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -24.58% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -32.25% | +21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 12.32% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и USD
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 13.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 30.75% | -17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 58.47% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 71.05% | -43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 78.28% | -55.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 70.10% | -46.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и USD
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.51% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ABT and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to ABT (13.23%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор