Сравнение ABT с UCO
ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, ABT returned 10.82%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 10.82% против -11.98% соответственно.
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам ABT и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ABT and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between ABT and UCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. UCO — Ранг доходности на риск
ABT
UCO
Сравнение ABT c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.34 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 6.32 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.03 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.34 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и UCO
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -99.95% | +54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -34.77% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -50.38% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -67.24% | +27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -98.75% | +59.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -99.26% | +65.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -85.49% | +74.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 18.34% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и UCO
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.48%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 20.99% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 46.57% | -27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 57.26% | -32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 59.81% | -37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 71.35% | -47.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и UCO
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABT and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to ABT (8.48%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор