PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABT с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABT и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 10.82% против -11.98% соответственно.


ABT

1 день
4.36%
1 месяц
4.14%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-26.78%
1 год
-30.33%
3 года*
-2.42%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
10.82%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories
-26.72%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between ABT and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.10

The correlation between ABT and UCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abbott Laboratories

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

ABT vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABTUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.34

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

6.32

-8.11

ABT vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABTUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.03

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.34

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ABT и UCO

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABTUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-99.95%

+54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-34.77%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-50.38%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-67.24%

+27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-98.75%

+59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-99.26%

+65.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-85.49%

+74.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

18.34%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и UCO

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.48%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABTUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

20.99%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

46.57%

-27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

57.26%

-32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

59.81%

-37.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

71.35%

-47.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и UCO

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories
2.69%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABT and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to ABT (8.48%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор