Сравнение ABT с SWK
ABT (Abbott Laboratories) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 10.94% против -0.15% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение доходности по годам ABT и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between ABT and SWK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between ABT and SWK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$3.59
SWK:
$2.65
ABT:
24.57
SWK:
31.61
ABT:
3.42
SWK:
0.84
ABT:
$45.13B
SWK:
$15.13B
ABT:
$25.45B
SWK:
$4.52B
ABT:
$10.80B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. SWK — Ранг доходности на риск
ABT
SWK
Сравнение ABT c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.16 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.14 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 2.54 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и SWK
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -71.31% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -26.14% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -48.31% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -69.86% | +30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -71.31% | +31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -54.51% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -19.46% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 11.75% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и SWK
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.71%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 10.14% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 27.24% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 37.82% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 37.71% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 36.69% | -13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и SWK
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SWK в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и SWK
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and SWK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор