Сравнение ABT с SWK
ABT (Abbott Laboratories) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs -0.50%/yr for SWK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 11.01% против -0.50% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам ABT и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between ABT and SWK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ABT and SWK has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
SWK:
$13.60B
ABT:
$3.59
SWK:
$2.64
ABT:
28.31
SWK:
33.10
ABT:
3.94
SWK:
0.88
ABT:
$45.13B
SWK:
$15.13B
ABT:
$25.45B
SWK:
$4.52B
ABT:
$10.80B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. SWK — Ранг доходности на риск
ABT
SWK
Сравнение ABT c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.17 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.59 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и SWK
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -71.31% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -26.14% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -48.31% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -69.36% | +29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -71.31% | +31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -52.40% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -19.54% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 11.82% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и SWK
Abbott Laboratories (ABT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеют волатильность 12.84% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 12.92% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 28.88% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 39.05% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 38.10% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 36.83% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и SWK
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SWK в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и SWK
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and SWK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to ABT (12.84%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор