PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABT с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ABT returned 10.98%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.98% против 33.24% соответственно.

ABT

1 день
10.71%
1 месяц
9.84%
6 месяцев
-18.92%
С начала года
-19.65%
1 год
-23.25%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
10.98%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-19.65%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ABT and SOXX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.32

The correlation between ABT and SOXX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ABT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.78

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
3.00

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

6.19

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

22.06

-23.25

ABT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и SOXX

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-70.21%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-19.01%

-19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-41.36%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-45.75%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-45.75%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-19.01%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-19.92%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.63%

5.32%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и SOXX

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 13.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

20.64%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

36.86%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

42.42%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

37.83%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

34.30%

-10.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и SOXX

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.51%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ABT and SOXX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to ABT (13.23%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор