PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABT с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABT с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, ABT returned -1.51%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

ABT

1 день
10.71%
1 месяц
9.84%
6 месяцев
-18.92%
С начала года
-19.65%
1 год
-23.25%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
10.98%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ABT
Abbott Laboratories		-19.65%12.87%4.81%2.26%-20.68%28.75%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between ABT and SOXQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.16

The correlation between ABT and SOXQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

ABT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.64

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
2.90

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.83

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

20.69

-21.87

ABT vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и SOXQ

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-46.01%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-18.86%

-19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-39.36%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-46.01%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-18.86%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-12.85%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.63%

5.30%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и SOXQ

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 13.23%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

19.92%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

35.76%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

41.59%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

37.91%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

37.65%

-13.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и SOXQ

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.51%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABT and SOXQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to ABT (13.23%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор