Сравнение ABT с MSEX
ABT (Abbott Laboratories) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 11.01% против 4.97% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам ABT и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ABT and MSEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between ABT and MSEX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$3.59
MSEX:
$3.22
ABT:
25.21
MSEX:
16.34
ABT:
1.57
MSEX:
2.68
ABT:
3.51
MSEX:
3.61
ABT:
$45.13B
MSEX:
$199.11M
ABT:
$25.45B
MSEX:
$66.33M
ABT:
$10.80B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. MSEX — Ранг доходности на риск
ABT
MSEX
Сравнение ABT c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.17 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.30 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.12 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и MSEX
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -60.51% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -21.04% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -44.52% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -60.51% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -60.51% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -52.07% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -12.86% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 12.07% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и MSEX
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.32% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 18.12% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 30.28% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 31.16% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 32.34% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и MSEX
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и MSEX
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and MSEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор