Сравнение ABT с MSEX
ABT (Abbott Laboratories) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 11.01% против 5.14% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам ABT и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ABT and MSEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between ABT and MSEX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
MSEX:
$1.06B
ABT:
$3.59
MSEX:
$3.60
ABT:
28.31
MSEX:
15.76
ABT:
1.76
MSEX:
2.58
ABT:
3.94
MSEX:
3.48
ABT:
$45.13B
MSEX:
$199.11M
ABT:
$25.45B
MSEX:
$66.33M
ABT:
$10.80B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. MSEX — Ранг доходности на риск
ABT
MSEX
Сравнение ABT c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.36 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.63 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и MSEX
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -60.51% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -21.04% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -44.52% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -60.51% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -60.51% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -48.27% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -12.97% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 12.08% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и MSEX
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 6.65% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 18.43% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 30.03% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 30.41% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 32.31% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и MSEX
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и MSEX
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and MSEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор