Сравнение ABT с KO
ABT (Abbott Laboratories) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.99% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам ABT и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ABT and KO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.37 |
The correlation between ABT and KO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
KO:
$343.14B
ABT:
$3.59
KO:
$3.18
ABT:
25.21
KO:
25.04
ABT:
1.57
KO:
3.02
ABT:
3.51
KO:
6.96
ABT:
2.39
KO:
10.20
ABT:
$45.13B
KO:
$49.28B
ABT:
$25.45B
KO:
$30.43B
ABT:
$10.80B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. KO — Ранг доходности на риск
ABT
KO
Сравнение ABT c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.87 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 3.66 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.90 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и KO
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -68.23% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -7.89% | -31.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -16.26% | -23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -17.27% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -36.99% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -2.91% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -16.09% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 4.03% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и KO
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.81% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 12.37% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 16.37% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.10% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.21% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и KO
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и KO
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and KO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор