Сравнение ABT с FRT
ABT (Abbott Laboratories) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 1.00%/yr for FRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 11.01% против 1.00% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам ABT и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ABT and FRT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.20 |
The correlation between ABT and FRT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
FRT:
$10.85B
ABT:
$3.59
FRT:
$5.87
ABT:
28.31
FRT:
21.38
ABT:
1.76
FRT:
1.29
ABT:
3.94
FRT:
8.26
ABT:
2.69
FRT:
3.45
ABT:
$45.13B
FRT:
$1.31B
ABT:
$25.45B
FRT:
$703.03M
ABT:
$10.80B
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. FRT — Ранг доходности на риск
ABT
FRT
Сравнение ABT c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.54 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 13.87 | -14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и FRT
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -57.42% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -6.96% | -31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -27.38% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -34.99% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -56.47% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -0.34% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.76% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 2.78% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и FRT
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 4.73% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 12.44% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 17.29% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.12% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 29.48% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и FRT
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FRT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и FRT
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and FRT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор