Сравнение ABT с CWT
ABT (Abbott Laboratories) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 6.47%/yr for CWT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 11.01% против 6.47% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам ABT и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between ABT and CWT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between ABT and CWT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
CWT:
$3.08B
ABT:
$3.59
CWT:
$1.99
ABT:
28.31
CWT:
25.80
ABT:
1.76
CWT:
0.62
ABT:
3.94
CWT:
3.04
ABT:
2.69
CWT:
1.72
ABT:
$45.13B
CWT:
$1.01B
ABT:
$25.45B
CWT:
$366.63M
ABT:
$10.80B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. CWT — Ранг доходности на риск
ABT
CWT
Сравнение ABT c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.18 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.24 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и CWT
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -38.21% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -14.59% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -24.13% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -38.21% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -38.21% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -20.93% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.74% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 7.69% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и CWT
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 6.22% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 19.12% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 24.44% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.29% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 27.70% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и CWT
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CWT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и CWT
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and CWT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор