Сравнение ABT с CL
ABT (Abbott Laboratories) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.62% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам ABT и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between ABT and CL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.34 |
The correlation between ABT and CL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$154.05B
CL:
$72.02B
ABT:
$3.59
CL:
$2.58
ABT:
24.57
CL:
34.68
ABT:
1.53
CL:
8.96
ABT:
3.42
CL:
3.48
ABT:
2.33
CL:
496.66
ABT:
$45.13B
CL:
$20.80B
ABT:
$25.45B
CL:
$12.49B
ABT:
$10.80B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. CL — Ранг доходности на риск
ABT
CL
Сравнение ABT c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.08 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.14 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и CL
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -58.91% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -18.64% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -29.05% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -29.05% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -29.05% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -14.31% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -11.24% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 11.35% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и CL
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.71%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.32% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 17.28% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 21.83% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.81% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.75% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и CL
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и CL
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and CL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор