PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABT с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABT с CL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ABT (Abbott Laboratories) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 11.01% против 4.55% соответственно.

ABT

1 день
0.97%
1 месяц
15.81%
6 месяцев
-15.38%
С начала года
-17.35%
1 год
-15.90%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
11.01%
Всё время*
12.69%

CL

1 день
-0.56%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.45%
1 год
8.51%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.55%
Всё время*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-17.35%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
CL
Colgate-Palmolive Company		18.45%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between ABT and CL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.34

The correlation between ABT and CL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$177.18B

CL:

$73.56B

EPS

ABT:

$3.59

CL:

$2.59

Коэффициент P/E

ABT:

28.31

CL:

35.53

Коэффициент PEG

ABT:

1.76

CL:

9.18

Коэффициент P/S

ABT:

3.94

CL:

3.57

Коэффициент P/B

ABT:

2.69

CL:

510.43

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$45.13B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$25.45B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$10.80B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с PEPCL с SCHD

Доходность на риск

ABT vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.38

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.71

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.50

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

0.90

-1.71

ABT vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и CL

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-58.91%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-16.97%

-21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-29.05%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-29.05%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-29.05%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-11.42%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.24%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.72%

9.45%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и CL

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

7.69%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

17.58%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

22.48%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

19.05%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

19.86%

+4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и CL

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CL в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.44%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.28%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.16B
5.32B
(ABT) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABT и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abbott Laboratories и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.3%
60.6%
Активы портфеля
ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

ABT and CL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (12.84%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор