Сравнение ABT с AWR
ABT (Abbott Laboratories) and AWR (American States Water Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 9.39%/yr for AWR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.39% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам ABT и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between ABT and AWR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between ABT and AWR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
AWR:
$3.46B
ABT:
$3.59
AWR:
$3.44
ABT:
28.31
AWR:
25.72
ABT:
1.76
AWR:
2.42
ABT:
3.94
AWR:
5.06
ABT:
2.69
AWR:
3.26
ABT:
$45.13B
AWR:
$679.25M
ABT:
$25.45B
AWR:
$303.17M
ABT:
$10.80B
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. AWR — Ранг доходности на риск
ABT
AWR
Сравнение ABT c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.39 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.24 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и AWR
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -37.39% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -8.41% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -24.74% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -32.85% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -32.85% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -5.70% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.81% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 3.83% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и AWR
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 5.50% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 15.99% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 20.30% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.69% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 26.19% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и AWR
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AWR в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и AWR
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and AWR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор