Сравнение ABRZX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.64% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и VVOAX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
ABRZX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
ABRZX
VVOAX
Сравнение ABRZX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.04 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.09 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 8.91 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и VVOAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и VVOAX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и VVOAX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -62.08% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -15.08% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -24.05% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -51.80% | +25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.76% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -11.80% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.54% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.27% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 14.27% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 22.91% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 21.06% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 24.20% | -13.32% |