Сравнение ABRYX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.92% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и ACSTX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
ABRYX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
ABRYX
ACSTX
Сравнение ABRYX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.88 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.29 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.10 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 4.45 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.88 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и ACSTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и ACSTX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и ACSTX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -58.61% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.22% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -17.25% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -44.80% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.93% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.37% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.01% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и ACSTX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеют волатильность 4.10% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.44% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 16.11% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.49% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 19.50% | -8.62% |