Сравнение ABRVX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRVX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.50% соответственно.
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRVX и ASILX
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
ABRVX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
ABRVX
ASILX
Сравнение ABRVX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.85 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.48 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 8.71 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.91 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ABRVX и ASILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и ASILX
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и ASILX
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRVX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -18.36% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -3.62% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -12.30% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -18.36% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -2.79% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -2.49% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.03% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и ASILX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRVX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.51% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 4.09% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 6.63% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 8.05% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 9.30% | +4.34% |