PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRVX с ASILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ABRVX returned 6.77%/yr vs 9.13%/yr for ASILX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRVX charges 1.98%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.13% соответственно.

ABRVX

1 день
0.16%
1 месяц
4.77%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.91%
3 года*
8.14%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.77%

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRVX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		10.02%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%49.42%9.08%-3.28%9.50%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between ABRVX and ASILX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between ABRVX and ASILX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с QQQABRVX с VTIABRVX с VOLSXABRVX с ABRSXABRVX с BDMIXABRVX с PHSWX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX

Доходность на риск

ABRVX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.63

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.87

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

15.35

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASILX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и ASILX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRVXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-18.36%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.61%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-7.94%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-12.30%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

-18.36%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-2.46%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.91%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и ASILX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRVXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.27%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

3.49%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

5.31%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

7.96%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

9.29%

+4.37%

Сравнение комиссий ABRVX и ASILX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и ASILX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ASILX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.15%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Часто задаваемые вопросы

ABRVX and ASILX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRVX has higher volatility (2.62%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, ABRVX dropped -29.71% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRVX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор