- ISIN
- US34984Y7812
- CUSIP
- 34984Y781
- Эмитент
- ABR
- Дата выпуска
- 2 авг. 2015 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции ABRVX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABRVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) показал доход в 5.90% с начала года и 15.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABRVX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 6.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ABRVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ABRVX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -1.06% | -2.15% | 7.69% | 4.17% | -3.35% | 5.90% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -2.51% | -5.23% | -9.45% | 5.37% | 4.12% | 1.60% | 0.93% | 2.85% | 3.12% | -1.39% | -0.61% | -0.70% |
| 2024 | 0.77% | 3.15% | 2.40% | -4.42% | 3.31% | 2.83% | 0.44% | 2.74% | 1.03% | -1.45% | 4.07% | -3.29% | 11.76% |
| 2023 | 4.50% | -3.00% | 1.65% | 0.71% | -0.60% | 4.67% | 2.33% | -4.36% | -4.65% | -2.28% | 6.38% | 4.00% | 8.89% |
| 2022 | -3.72% | -6.24% | 0.42% | -3.86% | -8.02% | -6.92% | 7.23% | -2.66% | -7.41% | 6.11% | 2.98% | -7.81% | -27.36% |
| 2021 | -0.97% | 0.33% | 2.13% | 4.80% | -0.76% | 1.62% | 1.74% | 2.38% | -4.73% | 4.66% | 1.75% | 2.32% | 15.95% |
Метрики бенчмарка
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.33, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 70.67% of S&P 500 Index downside but only 53.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 53.16%
- Участие в снижении
- 70.67%
Комиссия
Комиссия ABRVX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABRVX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.46 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.92 | -2.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.01 | $0.08 | $0.38 | $0.33 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund показал максимальную просадку в 29.71%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund составляет 7.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.71%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.36%янв. 2019 г. | 11mo 12d | 1y 1mo | 2y 28dфевр. 2018 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -17.89%апр. 2020 г. | 25d | 4mo 17d | 5mo 12dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.39%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 9mo 12d | 11mo 7dсент. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.18%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| ABRVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -56.78% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -18.90% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.43% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -33.92% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.21% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -10.71% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.04% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABRVX
Добавьте ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABRVX