PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US34984Y7812

CUSIP

34984Y781

Эмитент

ABR

Дата выпуска

2 авг. 2015 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ABRVX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABRVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ABRVX с QQQ ABRVX с SPY ABRVX с VTI
Популярные сравнения:
ABRVX с QQQ ABRVX с SPY ABRVX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
8.53%
ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund показал доход в 13.45% с начала года и 13.78% за последние 12 месяцев.


ABRVX

С начала года

13.45%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.78%

5 лет

2.82%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.77%3.15%2.40%-4.42%3.31%2.83%0.44%2.74%1.03%-1.45%4.07%13.45%
20234.50%-3.00%1.65%0.71%-0.60%4.67%2.33%-4.36%-4.65%-2.28%6.38%4.00%8.89%
2022-3.72%-6.24%0.42%-3.86%-8.02%-6.92%7.23%-2.66%-7.41%6.11%2.98%-7.81%-27.36%
2021-0.97%0.33%2.13%4.80%-0.76%1.62%1.74%2.38%-4.73%4.66%1.75%-5.66%6.90%
20200.10%-1.17%34.77%4.66%4.18%-1.40%4.20%7.35%-8.79%-2.86%2.19%-17.60%19.63%
20190.32%2.31%1.13%3.34%-6.37%5.45%1.29%-4.02%0.82%-0.30%3.35%1.18%8.20%
20185.88%2.13%-2.99%-2.71%1.06%-0.76%1.72%2.45%-0.09%-2.76%-2.55%-7.76%-6.86%
20171.14%3.49%-0.50%-0.60%0.30%0.10%1.10%-1.68%1.51%1.49%2.44%-2.76%6.02%
2016-4.94%-0.87%5.79%-0.21%1.24%-4.19%3.09%-0.31%-1.14%-1.78%2.46%0.42%-0.93%
2015-2.10%-2.86%6.20%-1.58%-2.00%-2.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABRVX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABRVX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABRVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.212.10
Коэффициент Сортино ABRVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.802.80
Коэффициент Омега ABRVX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.39
Коэффициент Кальмара ABRVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.383.09
Коэффициент Мартина ABRVX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.1013.49
ABRVX
^GSPC

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
2.10
ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.04%
-2.62%
ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund показал максимальную просадку в 44.91%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund составляет 30.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.91%3 сент. 2020 г.79226 окт. 2023 г.
-23.3%6 февр. 2018 г.23614 янв. 2019 г.2899 мар. 2020 г.525
-17.89%19 мар. 2020 г.1713 апр. 2020 г.9728 авг. 2020 г.114
-12.53%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.332
-7.44%2 сент. 2015 г.1828 сент. 2015 г.1923 окт. 2015 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
3.79%
ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab