Сравнение ABRVX с ABRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и ABRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRVX и ABRSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund	-2.33%	-0.70%	11.76%	8.89%	-27.36%	15.95%	49.42%	9.08%	-3.28%	3.79%
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund	-14.32%	6.22%	13.84%	38.75%	-34.12%	40.73%	5.69%	79.73%	-47.83%	6.74%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у ABRSX с доходностью -14.32%.

ABRVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -2.33%

6 месяцев: -1.63%

1 год: 3.14%

3 года*: 4.63%

5 лет*: -0.60%

10 лет*: 5.55%

ABRSX

1 день: 3.89%

1 месяц: -12.82%

С начала года: -14.32%

6 месяцев: -9.86%

1 год: -3.75%

3 года*: 9.45%

5 лет*: 4.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Название символа

ABR 50/50 Volatility Fund

Часто сравнивают с ABRVX:

ABRVX с SPY ABRVX с VTI ABRVX с QQQ ABRVX с VOLSX ABRVX с ASILX ABRVX с BPLEX ABRVX с BTPIX

Часто сравнивают с ABRSX:

ABRSX с VOLSX ABRSX с BDMIX ABRSX с GTAPX ABRSX с PWLIX ABRSX с QAMNX ABRSX с SAOAX ABRSX с VMNFX

Сравнение комиссий ABRVX и ABRSX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии ABRSX в 2.00%.

ABRSX

ABR 50/50 Volatility Fund

ABRVX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Доходность на риск

ABRVX vs. ABRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c ABRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ABRVX	ABRSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	-0.12	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	0.02	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.00	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	-0.14	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.03	-0.36	+1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. ABRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ABRSX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и ABRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ABRVX	ABRSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	-0.12	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	0.15	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.11	+0.30

Корреляция

Корреляция между ABRVX и ABRSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и ABRSX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ABRSX в 0.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund	1.29%	1.26%	2.07%	0.00%	0.00%	8.33%	24.49%	0.80%	3.95%	3.26%	1.29%
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund	0.74%	0.63%	1.04%	0.00%	0.00%	47.19%	0.00%	10.50%	12.88%	0.99%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и ABRSX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки ABRSX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и ABRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ABRVX	ABRSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.71%	-49.78%	+20.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.85%	-21.19%	+10.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.71%	-44.57%	+14.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.71%	-15.86%	+1.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.44%	-16.16%	+4.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.80%	8.45%	-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и ABRSX

Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 3.18%, в то время как у ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ABRVX	ABRSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.18%	13.73%	-10.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.07%	18.61%	-11.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.61%	28.16%	-16.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.46%	27.78%	-15.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.64%	36.49%	-22.85%

Сравнение ABRVX с ABRSX

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и ABRSX

Сравнение доходности по годам ABRVX и ABRSX

Доходность по периодам

ABRVX

ABRSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ABRVX и ABRSX

Доходность на риск

ABRVX vs. ABRSX — Ранг доходности на риск

ABRVX

ABRSX

Сравнение ABRVX c ABRSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ABRVX vs. ABRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и ABRSX

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и ABRSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и ABRSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)