PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRVX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRVX с QQQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Invesco QQQ (QQQ).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRVX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ABRVX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54%
371.99%
ABRVX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRVX:

-0.50

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ABRVX:

-0.58

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

ABRVX:

0.91

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ABRVX:

-0.16

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

ABRVX:

-0.88

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

ABRVX:

7.78%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

ABRVX:

13.80%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

ABRVX:

-44.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ABRVX:

-40.57%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%.

ABRVX

С начала года

-13.77%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-6.86%

5 лет

-7.01%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABRVX и QQQ

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRVX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
0.47
ABRVX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и QQQ

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		2.40%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и QQQ

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.57%
-9.36%
ABRVX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и QQQ

Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.28%
13.83%
ABRVX
QQQ