Сравнение ABRVX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRVX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund	-2.33%	-0.70%	11.76%	8.89%	-27.36%	17.38%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	6.81%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

ABRVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -2.33%

6 месяцев: -1.63%

1 год: 3.14%

3 года*: 4.63%

5 лет*: -0.60%

10 лет*: 5.55%

PHSWX

1 день: 1.90%

1 месяц: -9.02%

С начала года: 6.81%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 21.47%

3 года*: 9.48%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с ABRVX:

ABRVX с SPY ABRVX с QQQ ABRVX с VTI ABRVX с VOLSX ABRVX с ABRSX ABRVX с BDMIX ABRVX с BPLEX

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с CRIHX PHSWX с GARIX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с VMNIX PHSWX с SPY

Сравнение комиссий ABRVX и PHSWX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

ABRVX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

ABRVX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ABRVX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	1.41	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	1.92	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.25	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	1.52	-1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.03	5.69	-4.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ABRVX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	1.41	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	0.00	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.00	+0.41

Корреляция

Корреляция между ABRVX и PHSWX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и PHSWX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund	1.29%	1.26%	2.07%	0.00%	0.00%	8.33%	24.49%	0.80%	3.95%	3.26%	1.29%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.45%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и PHSWX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ABRVX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.71%	-94.47%	+64.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.85%	-14.06%	+3.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.71%	-94.47%	+64.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.71%	-92.95%	+78.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.44%	-27.33%	+15.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.80%	3.75%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и PHSWX

Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 3.18%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ABRVX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.18%	6.77%	-3.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.07%	13.26%	-6.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.61%	15.52%	-3.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.46%	1,067.69%	-1,055.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.64%	1,043.11%	-1,029.47%

Сравнение ABRVX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и PHSWX

Сравнение доходности по годам ABRVX и PHSWX

Доходность по периодам

ABRVX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ABRVX и PHSWX

Доходность на риск

ABRVX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

ABRVX

PHSWX

Сравнение ABRVX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ABRVX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)