Сравнение ABRVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.06% соответственно.
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRVX и SPY
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ABRVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ABRVX
SPY
Сравнение ABRVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.53 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.27 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ABRVX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и SPY
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и SPY
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -55.19% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.05% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.50% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -33.72% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -5.53% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -9.09% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.54% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и SPY
Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 3.18%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.35% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.50% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 19.06% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.06% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 17.92% | -4.28% |