Сравнение ABRVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.55% против 13.69% соответственно.
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRVX и VTI
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ABRVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ABRVX
VTI
Сравнение ABRVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.54 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.30 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ABRVX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и VTI
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и VTI
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -55.45% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.30% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.36% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -35.00% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -5.54% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -8.08% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.60% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и VTI
Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.48% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.75% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 19.02% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.41% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 18.29% | -4.65% |