PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRVX с VTI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRVX или VTI.

Корреляция

Корреляция между ABRVX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54%
203.15%
ABRVX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRVX:

-0.50

VTI:

0.51

Коэф-т Сортино

ABRVX:

-0.58

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

ABRVX:

0.91

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ABRVX:

-0.16

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

ABRVX:

-0.88

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ABRVX:

7.78%

VTI:

5.05%

Дневная вол-ть

ABRVX:

13.80%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

ABRVX:

-44.91%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ABRVX:

-40.57%

VTI:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.64%.

ABRVX

С начала года

-13.77%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-6.86%

5 лет

-7.01%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-3.64%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-5.14%

1 год

10.03%

5 лет

15.30%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABRVX и VTI

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRVX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
0.51
ABRVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и VTI

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		2.40%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и VTI

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.57%
-7.87%
ABRVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и VTI

Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.28%
11.92%
ABRVX
VTI