Сравнение ABR с UCO
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, ABR returned 8.41%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 8.41% против -11.98% соответственно.
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам ABR и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ABR and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between ABR and UCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. UCO — Ранг доходности на риск
ABR
UCO
Сравнение ABR c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABR | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.34 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.32 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.03 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.34 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ABR и UCO
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -99.95% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.05% | -34.77% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.96% | -50.38% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.96% | -67.24% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -98.75% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.90% | -99.26% | +43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.86% | -85.49% | +43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 18.34% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и UCO
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 20.99% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 46.57% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 57.26% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 59.81% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 71.35% | -30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и UCO
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABR and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор