Сравнение ABR с DLR
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ABR in REIT - Mortgage, DLR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, ABR returned 7.10%/yr vs 10.53%/yr for DLR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABR и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.53% соответственно.
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $649.45M | $553.20M | $552.33M |
Сравнение доходности по годам ABR и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between ABR and DLR is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ABR:
$994.51M
DLR:
$72.12B
ABR:
$0.23
DLR:
$1.39
ABR:
22.53
DLR:
140.57
ABR:
1.15
DLR:
9.44
ABR:
$930.16M
DLR:
$5.44B
ABR:
$813.94M
DLR:
$780.71M
ABR:
$807.17M
DLR:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. DLR — Ранг доходности на риск
ABR
DLR
Сравнение ABR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.98 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.26 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и DLR
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -56.80% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -16.83% | -40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.01% | -29.40% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -48.52% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -48.52% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -3.77% | -55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -11.12% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.98% | 7.32% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и DLR
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 10.29%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 12.78% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 20.80% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 26.77% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 29.29% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 28.47% | +12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и DLR
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности DLR в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and DLR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to ABR (10.29%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор