Сравнение ABR с DLR
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ABR in REIT - Mortgage, DLR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, ABR returned 7.66%/yr vs 10.24%/yr for DLR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.24% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
DLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам ABR и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.75% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between ABR and DLR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ABR:
$0.57
DLR:
$4.53
ABR:
8.90
DLR:
43.01
ABR:
1.14
DLR:
10.03
ABR:
$940.70M
DLR:
$5.09B
ABR:
$829.57M
DLR:
$1.67B
ABR:
$878.83M
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. DLR — Ранг доходности на риск
ABR
DLR
Сравнение ABR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.78 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.91 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и DLR
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -56.80% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -16.83% | -38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -29.40% | -30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -48.52% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -48.52% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.55% | -3.73% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -11.13% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.43% | 6.89% | +22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и DLR
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 8.51% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 16.54% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.37% | 23.34% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 28.65% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 28.24% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и DLR
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности DLR в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и DLR
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and DLR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to DLR (8.51%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор