PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -27.11%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.10% соответственно.

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ABR and DBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.14

The correlation between ABR and DBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ABR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.47

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.16

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.54

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.91

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.47

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ABR и DBC

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-76.36%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.05%

-7.05%

-46.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.96%

-13.82%

-44.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.96%

-27.34%

-30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-41.71%

-31.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-21.64%

-36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.86%

-46.22%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.77%

3.31%

+23.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и DBC

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

6.45%

+14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

15.75%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

18.68%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

19.18%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

17.81%

+22.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и DBC

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and DBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (21.37%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор