PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ABR returned 7.36%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.52% соответственно.

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ABR and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.14

The correlation between ABR and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ABR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.70

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.31

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.94

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.62

-8.12

ABR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и DBC

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-76.36%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-16.54%

-39.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-16.54%

-44.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.06%

-27.34%

-33.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-41.71%

-31.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-26.37%

-32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-46.12%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.49%

4.82%

+27.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и DBC

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

6.03%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

16.71%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

18.85%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

19.29%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

17.80%

+22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и DBC

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.36%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор