Сравнение ABM с MSEX
ABM (ABM Industries Incorporated) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 3.34% против 4.97% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам ABM и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ABM and MSEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.59
MSEX:
$3.22
ABM:
16.37
MSEX:
16.34
ABM:
0.50
MSEX:
2.68
ABM:
0.29
MSEX:
3.61
ABM:
$9.05B
MSEX:
$199.11M
ABM:
$1.04B
MSEX:
$66.33M
ABM:
$398.40M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. MSEX — Ранг доходности на риск
ABM
MSEX
Сравнение ABM c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.17 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.30 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и MSEX
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -60.51% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -21.04% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -44.52% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -60.51% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -60.51% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -52.07% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -12.86% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 12.07% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и MSEX
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.32% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 18.12% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 30.28% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 31.16% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 32.34% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и MSEX
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и MSEX
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and MSEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор