Сравнение ABM с KO
ABM (ABM Industries Incorporated) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.99% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам ABM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ABM and KO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between ABM and KO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
KO:
$343.14B
ABM:
$2.59
KO:
$3.18
ABM:
16.37
KO:
25.04
ABM:
0.50
KO:
3.02
ABM:
0.29
KO:
6.96
ABM:
1.43
KO:
10.20
ABM:
$9.05B
KO:
$49.28B
ABM:
$1.04B
KO:
$30.43B
ABM:
$398.40M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. KO — Ранг доходности на риск
ABM
KO
Сравнение ABM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.87 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.66 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.90 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и KO
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -68.23% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -7.89% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -16.26% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -17.27% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -36.99% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -2.91% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -16.09% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 4.03% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и KO
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.81% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 12.37% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 16.37% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 16.10% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 18.21% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и KO
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и KO
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and KO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор