Сравнение ABM с KO
ABM (ABM Industries Incorporated) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.41% против 9.37% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам ABM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ABM and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.21 |
The correlation between ABM and KO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
KO:
$353.32B
ABM:
$2.59
KO:
$3.18
ABM:
18.22
KO:
25.85
ABM:
0.56
KO:
3.12
ABM:
0.32
KO:
7.19
ABM:
1.60
KO:
10.53
ABM:
$9.05B
KO:
$49.28B
ABM:
$1.04B
KO:
$30.43B
ABM:
$398.40M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. KO — Ранг доходности на риск
ABM
KO
Сравнение ABM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.67 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.83 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и KO
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -68.23% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -7.87% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -16.26% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -17.27% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -36.99% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -3.30% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -16.07% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 3.59% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и KO
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.33%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.83% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 14.19% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 17.98% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 16.46% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 18.37% | +15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и KO
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и KO
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор