Сравнение ABM с KMB
ABM (ABM Industries Incorporated) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ABM превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.37% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам ABM и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ABM and KMB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.21 |
The correlation between ABM and KMB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
KMB:
$36.01B
ABM:
$2.59
KMB:
$5.93
ABM:
18.22
KMB:
18.30
ABM:
0.56
KMB:
3.16
ABM:
0.32
KMB:
2.19
ABM:
1.60
KMB:
20.13
ABM:
$9.05B
KMB:
$16.54B
ABM:
$1.04B
KMB:
$5.93B
ABM:
$398.40M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. KMB — Ранг доходности на риск
ABM
KMB
Сравнение ABM c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.37 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.54 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и KMB
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -36.97% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -29.60% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -34.06% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -34.06% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -34.06% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -22.08% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -8.88% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 20.10% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и KMB
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.33%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.95% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 18.53% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 27.01% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 20.57% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 21.23% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и KMB
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и KMB
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and KMB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs KMB's -36.97%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор