Сравнение ABM с ITW
ABM (ABM Industries Incorporated) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, ITW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 11.44%/yr for ITW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 3.34% против 11.44% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам ABM и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between ABM and ITW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between ABM and ITW shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.59
ITW:
$14.33
ABM:
16.37
ITW:
17.61
ABM:
0.50
ITW:
2.92
ABM:
0.29
ITW:
3.40
ABM:
$9.05B
ITW:
$16.22B
ABM:
$1.04B
ITW:
$7.16B
ABM:
$398.40M
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. ITW — Ранг доходности на риск
ABM
ITW
Сравнение ABM c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.26 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.59 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и ITW
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -54.90% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -17.44% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -20.63% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -28.05% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -37.85% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -15.22% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -9.83% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 7.75% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и ITW
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 3.43% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 15.75% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 20.29% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 21.07% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 23.81% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и ITW
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ITW в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и ITW
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and ITW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор