Сравнение ABM с FRT
ABM (ABM Industries Incorporated) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 1.31%/yr for FRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции ABM превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.31% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам ABM и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ABM and FRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.29 |
Over the past year, ABM and FRT have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
FRT:
$10.58B
ABM:
$2.59
FRT:
$5.87
ABM:
16.37
FRT:
20.81
ABM:
0.50
FRT:
1.26
ABM:
0.29
FRT:
8.04
ABM:
1.43
FRT:
3.36
ABM:
$9.05B
FRT:
$1.31B
ABM:
$1.04B
FRT:
$703.03M
ABM:
$398.40M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. FRT — Ранг доходности на риск
ABM
FRT
Сравнение ABM c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.68 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.42 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.91 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и FRT
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -57.42% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -6.96% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -27.38% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -34.99% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -56.47% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -0.38% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.78% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 2.85% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и FRT
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 4.11% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 11.81% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 17.08% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 23.34% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 29.44% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и FRT
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FRT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и FRT
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and FRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор