Сравнение ABM с CL
ABM (ABM Industries Incorporated) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABM имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции CL немного впереди с 4.55%.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам ABM и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between ABM and CL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
CL:
$73.56B
ABM:
$2.59
CL:
$2.59
ABM:
18.22
CL:
35.53
ABM:
0.56
CL:
9.18
ABM:
0.32
CL:
3.57
ABM:
1.60
CL:
510.43
ABM:
$9.05B
CL:
$20.80B
ABM:
$1.04B
CL:
$12.49B
ABM:
$398.40M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. CL — Ранг доходности на риск
ABM
CL
Сравнение ABM c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.50 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и CL
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -58.91% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -16.97% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -29.05% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -29.05% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -29.05% | -22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -11.42% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -11.24% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 9.45% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и CL
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.33%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.69% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 17.58% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 22.48% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 19.05% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 19.86% | +14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и CL
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и CL
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and CL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор