Сравнение ABM с CBSH
ABM (ABM Industries Incorporated) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.13% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам ABM и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ABM and CBSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, ABM and CBSH have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
CBSH:
$7.79B
ABM:
$2.59
CBSH:
$4.20
ABM:
16.37
CBSH:
12.71
ABM:
0.50
CBSH:
5.11
ABM:
0.29
CBSH:
3.49
ABM:
1.43
CBSH:
1.81
ABM:
$9.05B
CBSH:
$2.10B
ABM:
$1.04B
CBSH:
$1.31B
ABM:
$398.40M
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. CBSH — Ранг доходности на риск
ABM
CBSH
Сравнение ABM c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.42 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.68 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и CBSH
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -44.70% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -23.44% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -27.63% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -38.02% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -38.23% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -18.18% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -9.23% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 14.49% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и CBSH
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.34% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 13.57% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 21.05% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 24.32% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 26.48% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и CBSH
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и CBSH
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and CBSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs CBSH's -44.70%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор