Сравнение ABM с CBSH
ABM (ABM Industries Incorporated) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABM показывает доходность 13.98%, а CBSH немного ниже – 13.50%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 4.41% против 9.19% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам ABM и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ABM and CBSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, ABM and CBSH have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
CBSH:
$8.57B
ABM:
$2.59
CBSH:
$4.17
ABM:
18.22
CBSH:
14.11
ABM:
0.56
CBSH:
5.67
ABM:
0.32
CBSH:
3.80
ABM:
1.60
CBSH:
1.95
ABM:
$9.05B
CBSH:
$2.17B
ABM:
$1.04B
CBSH:
$1.74B
ABM:
$398.40M
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. CBSH — Ранг доходности на риск
ABM
CBSH
Сравнение ABM c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.12 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.21 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и CBSH
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -44.70% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -21.29% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -27.63% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -38.02% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -38.23% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -9.95% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -9.24% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 12.92% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и CBSH
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.92% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 13.80% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 20.76% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 24.08% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 26.39% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и CBSH
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и CBSH
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and CBSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (6.33%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs CBSH's -44.70%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор