Сравнение ABM с BDX
ABM (ABM Industries Incorporated) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ABM превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.97% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам ABM и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between ABM and BDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between ABM and BDX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
BDX:
$42.09B
ABM:
$2.59
BDX:
$3.99
ABM:
16.37
BDX:
37.61
ABM:
0.29
BDX:
2.00
ABM:
1.43
BDX:
1.74
ABM:
$9.05B
BDX:
$21.37B
ABM:
$1.04B
BDX:
$9.93B
ABM:
$398.40M
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. BDX — Ранг доходности на риск
ABM
BDX
Сравнение ABM c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.56 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.32 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.51 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и BDX
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -51.17% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -22.73% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -40.06% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -40.06% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -40.06% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -29.13% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.58% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 9.52% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и BDX
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 8.21% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 18.33% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 25.03% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 23.29% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 23.58% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и BDX
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и BDX
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and BDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to BDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор