PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABM с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABM с AWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ABM (ABM Industries Incorporated) and AWR (American States Water Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 8.51%/yr for AWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABM и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.51% соответственно.

ABM

1 день
-0.26%
1 месяц
5.55%
С начала года
1.73%
6 месяцев
-2.77%
1 год
-6.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
3.34%

AWR

1 день
-1.89%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.56%
1 год
3.04%
3 года*
-3.03%
5 лет*
1.21%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABM и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABM
ABM Industries Incorporated		1.73%-15.53%16.35%3.04%10.73%9.81%2.14%20.39%-13.05%-6.13%
AWR
American States Water Company		7.54%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Correlation

The correlation between ABM and AWR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$2.51B

AWR:

$3.01B

EPS

ABM:

$2.59

AWR:

$3.44

Коэффициент P/E

ABM:

16.37

AWR:

22.34

Коэффициент PEG

ABM:

0.50

AWR:

2.10

Коэффициент P/S

ABM:

0.29

AWR:

4.39

Коэффициент P/B

ABM:

1.43

AWR:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$9.05B

AWR:

$679.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$1.04B

AWR:

$303.17M

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$398.40M

AWR:

$233.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABM Industries Incorporated

American States Water Company

Часто сравнивают с ABM:
ABM с APHABM с CTASABM с EMEABM с SPYABM с XLIABM с APDABM с MO
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC

Доходность на риск

ABM vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг доходности на риск ABM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABM c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABMAWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.15

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.36

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.26

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.47

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABM vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABMAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ABM и AWR

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и AWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-37.39%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-11.55%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-25.36%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-32.85%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-32.85%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-17.98%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-10.81%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

6.41%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и AWR

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

4.82%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

15.05%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

20.12%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.96%

22.65%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

26.16%

+7.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и AWR

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что сопоставимо с доходностью AWR в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABM
ABM Industries Incorporated		2.62%2.51%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%
AWR
American States Water Company		2.62%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.29B
169.19M
(ABM) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABM и AWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABM Industries Incorporated и American States Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
12.1%
0
Активы портфеля
ABM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ABM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

ABM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

ABM and AWR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABM has higher volatility (9.24%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs AWR's -37.39%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABM и AWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор