PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABG с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) is a stock, while DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, ABG returned 13.10%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ABG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -18.23%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABG имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции DGRO немного впереди с 13.34%.

ABG

1 день
1.73%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-18.23%
6 месяцев
-18.70%
1 год
-16.87%
3 года*
-3.40%
5 лет*
0.65%
10 лет*
13.10%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		-18.23%-4.32%8.03%25.51%3.77%18.52%30.37%67.70%4.16%3.73%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ABG and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.54

The correlation between ABG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asbury Automotive Group, Inc.

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ABG:
ABG с ANABG с GPIABG с ULTAABG с URIABG с AAPLABG с KLACABG с BLDR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ABG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг доходности на риск ABG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.53

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.68

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.71

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

14.33

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.53

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.77

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ABG и DGRO

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.76%

-35.10%

-57.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.72%

-6.47%

-27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.37%

-14.03%

-28.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-19.31%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.68%

-35.10%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

0.00%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-3.44%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

1.67%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и DGRO

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

2.24%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

6.94%

+14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

9.49%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.90%

13.82%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.45%

16.62%

+24.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и DGRO

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ABG and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABG has higher volatility (10.60%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор