Сравнение ABG с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ABG с ULTA

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или ULTA.

Корреляция

Корреляция между ABG и ULTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ABG

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

1.10

ULTA:

-0.89

Коэф-т Сортино

ABG:

1.77

ULTA:

-1.19

Коэф-т Омега

ABG:

1.21

ULTA:

0.84

Коэф-т Кальмара

ABG:

1.86

ULTA:

-0.72

Коэф-т Мартина

ABG:

4.29

ULTA:

-1.06

Индекс Язвы

ABG:

9.07%

ULTA:

29.41%

Дневная вол-ть

ABG:

35.41%

ULTA:

35.30%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

ABG:

-0.81%

ULTA:

-35.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$5.94B

ULTA:

$16.93B

EPS

ABG:

$21.51

ULTA:

$25.30

Цена/прибыль

ABG:

14.10

ULTA:

14.43

PEG коэффициент

ABG:

0.91

ULTA:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$17.19B

ULTA:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.89B

ULTA:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$857.40M

ULTA:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции ABG превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 14.55% против 10.41% соответственно.

ABG

С начала года

24.83%

1 месяц

21.45%

6 месяцев

31.69%

1 год

37.06%

5 лет

26.02%

10 лет

14.55%

ULTA

С начала года

-16.05%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

-3.20%

1 год

-31.09%

5 лет

4.40%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABG

ULTA

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABG

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ABG

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ABG

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ABG с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

ABG

ULTA

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество