Сравнение ABG с ULTA
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ABG in Auto & Truck Dealerships, ULTA in Specialty Retail. Over the past 10 years, ABG returned 14.33%/yr vs 7.48%/yr for ULTA. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABG и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции ABG превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 14.33% против 7.48% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
ULTA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 19.22%
- 6 месяцев
- -20.51%
- С начала года
- -10.83%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 7.48%
- Всё время*
- 16.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.04M | $61.26M | $54.37M | |
| $283.41M | $271.34M | $364.00M |
Сравнение доходности по годам ABG и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -10.83% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between ABG and ULTA is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between ABG and ULTA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABG:
$4.09B
ULTA:
$23.19B
ABG:
$14.28
ULTA:
$26.65
ABG:
15.37
ULTA:
20.25
ABG:
2.63
ULTA:
2.01
ABG:
0.33
ULTA:
1.89
ABG:
$9.61B
ULTA:
$12.71B
ABG:
$1.60B
ULTA:
$5.00B
ABG:
$790.50M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. ULTA — Ранг доходности на риск
ABG
ULTA
Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.31 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и ULTA
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -87.89% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -36.23% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -44.56% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -44.56% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -64.92% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -23.68% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -20.90% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 18.69% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и ULTA
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 7.37% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 26.44% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 34.97% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 34.44% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.45% | 38.49% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и ULTA
Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и ULTA
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -726.80M при выручке в -3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.70M при выручке в -3.98B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -187.80M при выручке в -3.98B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and ULTA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (13.90%) compared to ULTA (7.37%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор