PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABG с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -18.23%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -23.55%. За последние 10 лет акции ABG превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 13.10% против 6.93% соответственно.


ABG

1 день
1.73%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-18.23%
6 месяцев
-18.70%
1 год
-16.87%
3 года*
-3.40%
5 лет*
0.65%
10 лет*
13.10%

ULTA

1 день
-1.84%
1 месяц
-13.15%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-0.67%
3 года*
3.18%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABG и ULTA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.
-18.23%-4.32%8.03%25.51%3.77%18.52%30.37%67.70%4.16%3.73%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
-23.55%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%

Correlation

The correlation between ABG and ULTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.37

The correlation between ABG and ULTA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$3.61B

ULTA:

$20.33B

EPS

ABG:

$21.01

ULTA:

$26.57

Коэффициент P/E

ABG:

9.05

ULTA:

17.41

Коэффициент PEG

ABG:

1.55

ULTA:

1.73

Коэффициент P/S

ABG:

0.21

ULTA:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$17.96B

ULTA:

$12.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$3.05B

ULTA:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$1.06B

ULTA:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Asbury Automotive Group, Inc.

Ulta Beauty, Inc.

Доходность на риск

ABG vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG
Ранг доходности на риск ABG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABGULTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.02

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.05

-0.99

ABG vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABGULTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABGULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.76%

-87.89%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.72%

-34.56%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.37%

-44.56%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-44.56%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.68%

-64.92%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

-34.56%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-20.79%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

13.16%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABGULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

9.04%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

27.70%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

33.19%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.90%

34.28%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.45%

38.30%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.11B
3.16B
(ABG) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABG и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
17.7%
40.1%
Активы портфеля
ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


ABG and ULTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABG has higher volatility (10.60%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs ULTA's -87.89%.

ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABG и ULTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор