PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с ULTA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или ULTA.

Корреляция

Корреляция между ABG и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,137.89%
1,201.02%
ABG
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.02

ULTA:

-0.22

Коэф-т Сортино

ABG:

0.32

ULTA:

-0.07

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

ULTA:

0.99

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.02

ULTA:

-0.19

Коэф-т Мартина

ABG:

0.05

ULTA:

-0.71

Индекс Язвы

ABG:

13.12%

ULTA:

11.88%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

ULTA:

38.48%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

ABG:

-26.91%

ULTA:

-32.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.39B

ULTA:

$17.42B

EPS

ABG:

$21.50

ULTA:

$25.32

Коэффициент P/E

ABG:

10.40

ULTA:

15.15

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

ULTA:

2.16

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

ULTA:

1.54

Коэффициент P/B

ABG:

1.25

ULTA:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABG имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции ULTA немного отстают с 9.80%.

ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

28.74%

10 лет

10.31%

ULTA

С начала года

-11.79%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

2.78%

1 год

-5.59%

5 лет

11.95%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.02
ULTA: -0.22
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.32
ULTA: -0.07
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
ULTA: 0.99
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.02
ULTA: -0.19
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.05
ULTA: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.22
ABG
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-32.35%
ABG
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
15.75%
ABG
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию