Сравнение ABG с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ABG с ULTA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или ULTA.

Корреляция

Корреляция между ABG и ULTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ABG

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

-0.04

ULTA:

-0.71

Коэф-т Сортино

ABG:

0.21

ULTA:

-0.91

Коэф-т Омега

ABG:

1.02

ULTA:

0.88

Коэф-т Кальмара

ABG:

-0.05

ULTA:

-0.62

Коэф-т Мартина

ABG:

-0.14

ULTA:

-1.06

Индекс Язвы

ABG:

11.17%

ULTA:

26.16%

Дневная вол-ть

ABG:

36.54%

ULTA:

38.98%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

ABG:

-24.54%

ULTA:

-32.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.53B

ULTA:

$17.33B

EPS

ABG:

$21.51

ULTA:

$25.35

Цена/прибыль

ABG:

10.73

ULTA:

15.09

PEG коэффициент

ABG:

0.41

ULTA:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.16B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -12.05%. За последние 10 лет акции ABG превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.74% соответственно.

ABG

С начала года

-5.04%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

0.94%

1 год

1.96%

5 лет

40.73%

10 лет

10.69%

ULTA

С начала года

-12.05%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

2.31%

1 год

-26.40%

5 лет

19.62%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ABG: -0.04

ULTA: -0.71

Коэффициент Сортино

ABG: 0.21

ULTA: -0.91

Коэффициент Омега

ABG: 1.02

ULTA: 0.88

Коэффициент Кальмара

ABG: -0.05

ULTA: -0.62

Коэффициент Мартина

ABG: -0.14

ULTA: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABG

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ABG

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 11.75%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ABG

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ABG с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

ABG

ULTA

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество