Сравнение ABG с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ABG с ULTA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или ULTA.

Корреляция

Корреляция между ABG и ULTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ABG

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.70

ULTA:

-0.45

Коэф-т Сортино

ABG:

1.21

ULTA:

-0.44

Коэф-т Омега

ABG:

1.14

ULTA:

0.94

Коэф-т Кальмара

ABG:

1.13

ULTA:

-0.36

Коэф-т Мартина

ABG:

2.60

ULTA:

-0.55

Индекс Язвы

ABG:

9.05%

ULTA:

28.15%

Дневная вол-ть

ABG:

33.37%

ULTA:

34.37%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

ABG:

-7.21%

ULTA:

-28.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.89B

ULTA:

$18.89B

EPS

ABG:

$17.81

ULTA:

$24.97

Цена/прибыль

ABG:

14.03

ULTA:

16.31

PEG коэффициент

ABG:

0.81

ULTA:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.68B

ULTA:

$11.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.14B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$642.80M

ULTA:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции ABG превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.15% соответственно.

ABG

С начала года

2.79%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-2.36%

1 год

23.30%

5 лет

19.64%

10 лет

13.47%

ULTA

С начала года

-6.33%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

1.73%

1 год

-14.42%

5 лет

8.38%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABG

ULTA

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABG

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ABG

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ABG

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ABG с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ABG и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ULTA

ABG

ULTA

Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ULTA

Просадки

Сравнение просадок ABG и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество