PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с VFQY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ABCS is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 18.92% for VFQY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 7.68%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
-0.31%
1 месяц
3.82%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.92%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и VFQY

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		7.68%10.24%12.93%1.23%

Correlation

The correlation between ABCS and VFQY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between ABCS and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и VFQY

Секторы
ABCS
VFQY

Финансовые услуги

21.3%
18.9%

Здравоохранение

14.7%
8.9%

Технологии

14.0%
25.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
13.3%

Промышленность

10.9%
16.8%

Энергетика

6.5%
2.2%

Недвижимость

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.2%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
VFQY
18.9%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
VFQY
8.9%

Технологии

ABCS
14.0%
VFQY
25.8%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
VFQY
13.3%

Промышленность

ABCS
10.9%
VFQY
16.8%

Энергетика

ABCS
6.5%
VFQY
2.2%

Недвижимость

ABCS
5.0%
VFQY

-

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
VFQY
9.2%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
VFQY

-

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
VFQY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

ABCS vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.41

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.07

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.08

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

7.71

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ABCS и VFQY

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-37.41%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.12%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.31%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.69%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и VFQY

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 2.66% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.48%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.52%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

18.33%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.87%

-3.78%

Сравнение комиссий ABCS и VFQY

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и VFQY

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VFQY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ABCS and VFQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFQY has higher volatility (2.70%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, VFQY leads with 18.92% vs 16.85% for ABCS. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 18.92% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.10% for VFQY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор