PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 6.28% for USMF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и USMF

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%1.22%

Correlation

The correlation between ABCS and USMF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between ABCS and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и USMF

Секторы
ABCS
USMF

Финансовые услуги

21.3%
11.8%

Здравоохранение

14.7%
9.3%

Технологии

14.0%
35.6%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.1%

Промышленность

10.9%
7.8%

Энергетика

6.5%
4.1%

Недвижимость

5.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
USMF
11.8%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
USMF
9.3%

Технологии

ABCS
14.0%
USMF
35.6%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
USMF
11.1%

Промышленность

ABCS
10.9%
USMF
7.8%

Энергетика

ABCS
6.5%
USMF
4.1%

Недвижимость

ABCS
5.0%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
USMF
5.2%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
USMF
0.9%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

ABCS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.58

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.89

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.98

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

2.93

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.58

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ABCS и USMF

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-36.24%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.47%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.56%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.16%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.15%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и USMF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.43%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.79%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.27%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.97%

+0.12%

Сравнение комиссий ABCS и USMF

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и USMF

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and USMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (2.66%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, ABCS leads with 16.85% vs 6.28% for USMF. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 16.85% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.26% for ABCS.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.28% for USMF.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор