PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с RUNN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ABCS is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, ABCS returned 17.57% vs -3.62% for RUNN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.68%.

ABCS

1 день
0.75%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-3.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и RUNN

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		9.29%7.95%14.47%-0.06%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.68%2.30%17.16%1.20%

Correlation

The correlation between ABCS and RUNN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between ABCS and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и RUNN

Секторы
ABCS
RUNN

Финансовые услуги

20.5%
12.8%

Здравоохранение

15.2%
13.3%

Технологии

15.0%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.3%

Промышленность

11.1%
39.4%

Энергетика

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

ABCS
20.5%
RUNN
12.8%

Здравоохранение

ABCS
15.2%
RUNN
13.3%

Технологии

ABCS
15.0%
RUNN
17.8%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.6%
RUNN
8.3%

Промышленность

ABCS
11.1%
RUNN
39.4%

Энергетика

ABCS
6.3%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

ABCS
5.0%
RUNN

-

Недвижимость

ABCS
4.4%
RUNN

-

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
RUNN
2.0%

Коммунальные услуги

ABCS
3.4%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

ABCS
2.1%
RUNN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

ABCS vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.28

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.31

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.35

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

-0.77

+7.43

ABCS vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и RUNN

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-16.83%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.34%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-8.54%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.61%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.73%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и RUNN

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 3.29%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.93%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.96%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

13.04%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.80%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.80%

+3.25%

Сравнение комиссий ABCS и RUNN

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и RUNN

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности RUNN в 0.58%

ПозицияTTM202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.23%1.37%1.39%0.02%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and RUNN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.93%) compared to ABCS (3.29%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, ABCS leads with 17.57% vs -3.62% for RUNN. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 17.57% return vs -3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

ABCS has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.58% for RUNN.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.58% for RUNN.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор