Сравнение ABCS с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
ABCS и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и QVAL
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
ABCS vs. QVAL — Ранг доходности на риск
ABCS
QVAL
Сравнение ABCS c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.21 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.85 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.70 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.34 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.21 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и QVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и QVAL
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и QVAL
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -51.49% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.61% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.87% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.91% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.39% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и QVAL
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.37% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.21% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 20.19% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.64% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.80% | -5.31% |