PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с IVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while IVAL is actively managed. Over the past year, ABCS returned 18.81% vs 32.38% for IVAL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.48%.

ABCS

1 день
1.17%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и IVAL

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		8.21%7.95%14.47%1.97%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%2.02%

Correlation

The correlation between ABCS and IVAL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between ABCS and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и IVAL

Секторы
ABCS
IVAL

Финансовые услуги

21.3%

-

Здравоохранение

14.7%
1.8%

Технологии

14.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
23.5%

Промышленность

10.9%
28.5%

Энергетика

6.5%
11.6%

Недвижимость

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.4%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
21.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.1%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
IVAL

-

Здравоохранение

ABCS
14.7%
IVAL
1.8%

Технологии

ABCS
14.0%
IVAL
3.9%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
IVAL
23.5%

Промышленность

ABCS
10.9%
IVAL
28.5%

Энергетика

ABCS
6.5%
IVAL
11.6%

Недвижимость

ABCS
5.0%
IVAL

-

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
IVAL
7.4%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
IVAL

-

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
IVAL
21.2%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
IVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

ABCS vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.12

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.97

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.89

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

10.21

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.34

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ABCS и IVAL

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-46.09%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.24%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-12.00%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.18%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и IVAL

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.84%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.68%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.99%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.31%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.73%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.83%

-1.73%

Сравнение комиссий ABCS и IVAL

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и IVAL

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVAL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.24%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and IVAL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.68%) compared to ABCS (2.84%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs IVAL's -46.09%.

On 1-year performance, IVAL leads with 32.38% vs 18.81% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVAL has performed better with a 32.38% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.24% for ABCS.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор