Сравнение ABCS с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
ABCS и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 8.42%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и IVAL
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
ABCS vs. IVAL — Ранг доходности на риск
ABCS
IVAL
Сравнение ABCS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.13 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.85 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.24 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 12.61 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.13 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и IVAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и IVAL
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IVAL в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и IVAL
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -46.09% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.24% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.11% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -12.12% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.89% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и IVAL
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.62%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.41% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.38% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.60% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.67% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.91% | -1.42% |