PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 42.66% for IMOM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и IMOM

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%2.73%

Correlation

The correlation between ABCS and IMOM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов ABCS и IMOM

Секторы
ABCS
IMOM

Финансовые услуги

21.3%
4.1%

Здравоохранение

14.7%
3.3%

Технологии

14.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
1.7%

Промышленность

10.9%
33.2%

Энергетика

6.5%
1.9%

Недвижимость

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%
12.4%

Сырьевые материалы

3.5%
19.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
IMOM
4.1%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
IMOM
3.3%

Технологии

ABCS
14.0%
IMOM
15.8%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
IMOM
1.7%

Промышленность

ABCS
10.9%
IMOM
33.2%

Энергетика

ABCS
6.5%
IMOM
1.9%

Недвижимость

ABCS
5.0%
IMOM
4.2%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
IMOM

-

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
IMOM
12.4%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
IMOM
19.4%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
IMOM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

ABCS vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.20

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.94

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.75

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

11.57

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.20

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.40

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ABCS и IMOM

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-45.74%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-15.61%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.45%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-14.18%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.70%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и IMOM

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.66%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.44%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

16.74%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

19.50%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.85%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.20%

-3.11%

Сравнение комиссий ABCS и IMOM

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и IMOM

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and IMOM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs IMOM's -45.74%.

On 1-year performance, IMOM leads with 42.66% vs 16.85% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 42.66% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.26% for ABCS.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IMOM is Momentum. ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор