Сравнение ABCS с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
ABCS и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.51% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
ABCS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и EPU
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
ABCS vs. EPU — Ранг доходности на риск
ABCS
EPU
Сравнение ABCS c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.07 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.41 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.44 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 18.15 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.07 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и EPU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и EPU
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и EPU
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -60.62% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -20.85% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -11.91% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -18.90% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.11% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и EPU
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.55%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 13.10% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 24.12% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 29.37% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 25.09% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 23.63% | -6.15% |