PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 79.15% for EPU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.05%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и EPU

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%1.62%

Correlation

The correlation between ABCS and EPU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов ABCS и EPU

Секторы
ABCS
EPU

Финансовые услуги

21.3%
28.8%

Здравоохранение

14.7%
1.2%

Технологии

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%
4.1%

Промышленность

10.9%
2.8%

Энергетика

6.5%

-

Недвижимость

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.5%
52.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
EPU
28.8%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
EPU
1.2%

Технологии

ABCS
14.0%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
EPU
4.1%

Промышленность

ABCS
10.9%
EPU
2.8%

Энергетика

ABCS
6.5%
EPU

-

Недвижимость

ABCS
5.0%
EPU
3.2%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
EPU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

ABCS vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.71

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.13

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.82

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

11.49

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.71

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ABCS и EPU

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-60.62%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-20.85%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-10.53%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-18.83%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.91%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и EPU

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

9.48%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

25.04%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

29.32%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

25.12%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

23.43%

-6.34%

Сравнение комиссий ABCS и EPU

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и EPU

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and EPU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.15% vs 16.85% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.15% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.26% for ABCS.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор