Сравнение ABCS с CTEF
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ABCS is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
ABCS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCS и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 6.97% | 9.61% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between ABCS and CTEF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCS vs. CTEF — Ранг доходности на риск
ABCS
CTEF
Сравнение ABCS c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 3.54 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и CTEF
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -15.00% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.41% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.80% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 21.81% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.81% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.81% | -4.72% |
Сравнение комиссий ABCS и CTEF
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и CTEF
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.26% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABCS and CTEF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Castellan. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для ABCS и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор