PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ABCS is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 45.47% for CPAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и CPAI

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%1.68%

Correlation

The correlation between ABCS and CPAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between ABCS and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и CPAI

Секторы
ABCS
CPAI

Финансовые услуги

21.3%
4.3%

Здравоохранение

14.7%
16.0%

Технологии

14.0%
45.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
4.2%

Промышленность

10.9%
5.7%

Энергетика

6.5%
3.7%

Недвижимость

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
CPAI
16.0%

Технологии

ABCS
14.0%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
CPAI
4.2%

Промышленность

ABCS
10.9%
CPAI
5.7%

Энергетика

ABCS
6.5%
CPAI
3.7%

Недвижимость

ABCS
5.0%
CPAI

-

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
CPAI

-

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

ABCS vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.52

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.33

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.36

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

15.90

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.52

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.78

-1.01

Просадки

Сравнение просадок ABCS и CPAI

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-21.46%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.48%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.84%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.97%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.87%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и CPAI

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.66%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.35%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.50%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

18.14%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.19%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.19%

-2.10%

Сравнение комиссий ABCS и CPAI

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и CPAI

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and CPAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 16.85% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор