PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и CAOS

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%-0.01%

Correlation

The correlation between ABCS and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов ABCS и CAOS

Секторы
ABCS
CAOS

Финансовые услуги

21.3%
12.4%

Здравоохранение

14.7%
9.6%

Технологии

14.0%
33.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.0%

Промышленность

10.9%
8.5%

Энергетика

6.5%
4.1%

Недвижимость

5.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.4%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
CAOS
9.6%

Технологии

ABCS
14.0%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
CAOS
10.0%

Промышленность

ABCS
10.9%
CAOS
8.5%

Энергетика

ABCS
6.5%
CAOS
4.1%

Недвижимость

ABCS
5.0%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
CAOS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

ABCS vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.98

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.49

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

6.22

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.21

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ABCS и CAOS

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-3.60%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-0.76%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.07%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.90%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.30%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и CAOS

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.26%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

1.03%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

1.52%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

4.26%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

4.26%

+12.83%

Сравнение комиссий ABCS и CAOS

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и CAOS

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (2.66%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, ABCS leads with 16.85% vs 1.88% for CAOS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 16.85% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for CAOS.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.63% for CAOS.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор