Сравнение ABCS с BRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).
ABCS и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и BRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.51% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.29%.
ABCS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и BRNY
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Доходность на риск
ABCS vs. BRNY — Ранг доходности на риск
ABCS
BRNY
Сравнение ABCS c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.03 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 8.13 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.36 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и BRNY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и BRNY
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BRNY в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и BRNY
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и BRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -19.14% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.74% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.18% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.88% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.93% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и BRNY
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.55%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.55% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.91% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.99% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.06% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.06% | +0.42% |