Сравнение ABCS с BRNY
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past year, ABCS returned 21.99% vs 28.66% for BRNY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABCS показывает доходность 14.64%, а BRNY немного ниже – 14.61%.
ABCS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCS и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 14.64% | 7.95% | 14.47% | -0.06% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.61% | 22.02% | 28.84% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ABCS and BRNY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between ABCS and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCS vs. BRNY — Ранг доходности на риск
ABCS
BRNY
Сравнение ABCS c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCS | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.08 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.79 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCS и BRNY
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -19.14% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.34% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.73% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.44% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и BRNY
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 3.31%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.41% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.20% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 15.00% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.17% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.17% | -0.22% |
Сравнение комиссий ABCS и BRNY
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и BRNY
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BRNY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.14% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABCS and BRNY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRNY has higher volatility (4.41%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs BRNY's -19.14%.
On 1-year performance, BRNY leads with 28.66% vs 21.99% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRNY has performed better with a 28.66% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
ABCS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.20% for BRNY.
Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.79% for BRNY.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCS и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор