Сравнение ABCS с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
ABCS и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.51% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
ABCS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и BOXX
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ABCS vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ABCS
BOXX
Сравнение ABCS c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 12.86 | -12.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 36.75 | -35.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 9.21 | -8.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 61.54 | -60.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 571.35 | -568.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 12.86 | -12.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 12.97 | -12.39 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и BOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и BOXX
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и BOXX
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -0.12% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -0.07% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.07% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | 0.00% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.01% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и BOXX
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 0.15% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 0.25% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 0.33% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 0.37% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 0.37% | +17.11% |