PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAVM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAVM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и USMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
6.19%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%12.83%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.32%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.


AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*

USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect Global Factor Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Сравнение комиссий AAVM и USMF

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.


Доходность на риск

AAVM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAVMUSMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.06

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.19

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.13

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

0.54

+9.95

AAVM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAVMUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.06

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между AAVM и USMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и USMF

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности USMF в 1.42%


TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и USMF

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и USMF.


Загрузка...

Показатели просадок


AAVMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-36.24%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.36%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-18.10%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.96%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-4.22%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и USMF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAVMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.43%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

7.76%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

15.33%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

14.30%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.08%

-2.26%