PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с PSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. AAVM is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.52%/yr vs 9.01%/yr for PSC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 19.41%.

AAVM

1 день
0.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.03%
1 год
29.70%
3 года*
18.35%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
16.62%
1 год
33.12%
3 года*
19.88%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		14.31%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		19.41%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%9.91%

Correlation

The correlation between AAVM and PSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.64

The correlation between AAVM and PSC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и PSC

Секторы
AAVM
PSC

Промышленность

25.5%
16.9%

Технологии

13.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.2%

Энергетика

12.6%
5.6%

Сырьевые материалы

12.2%
4.2%

Здравоохранение

5.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Финансовые услуги

1.3%
17.2%

Недвижимость

1.3%
4.5%

Промышленность

AAVM
25.5%
PSC
16.9%

Технологии

AAVM
13.6%
PSC
20.3%

Потребительский циклический сектор

AAVM
13.5%
PSC
8.2%

Энергетика

AAVM
12.6%
PSC
5.6%

Сырьевые материалы

AAVM
12.2%
PSC
4.2%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
PSC
15.8%

Коммуникационные услуги

AAVM
5.8%
PSC
2.3%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.7%
PSC
2.2%

Коммунальные услуги

AAVM
3.8%
PSC
2.7%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
PSC
17.2%

Недвижимость

AAVM
1.3%
PSC
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

AAVM vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAVMPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.76

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.51

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.34

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.67

-0.53

AAVM vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAVM и PSC

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-46.69%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.95%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-23.49%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-25.86%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

0.00%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-8.23%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и PSC

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.07%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

13.31%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.92%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

21.02%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

23.27%

-8.31%

Сравнение комиссий AAVM и PSC

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и PSC

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PSC в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.79%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and PSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.60%) compared to PSC (5.07%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 9.01% vs 6.52% for AAVM. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 9.01% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.56% for PSC.

AAVM is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Principal. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.38% for PSC.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор